Индекс Elder’s Force Index: все, что нужно знать трейдеру об одном из самых эффективных инструментов Форекс

Индекс силы Элдера является частью семейства технических индикаторов осциллятора. Он использует ценовое движение и объем для анализа рынка и планирования потенциальных разворотов, которые могут быть использованы трейдером, как точки входа.
Индекс силы — это еще одна концепция технического анализа, представленная Александром Элдером в его книге «Торговля для жизни». Он также разработчик Индекса Старшего Луча.
Эксперты обучение Форекс разобрали основные стратегии работы с этим индикатором и убедились в их высокой эффективности. Поэтому данный обзор будет интересен начинающим и опытным трейдерам, которые хотят сфокусироваться на технической торговле.

История индикатора силы Элдера

Этот индикатор был разработан доктором Александром Элдером в 1993 году. Он измеряет силу или мощь быков за ценовыми ралли и силу или мощь медведей за снижение цен. В отличие от обычных генераторов, этот генератор колеблется вокруг нулевой линии.
Индекс силы Элдера учитывает 3 вещи:

• степень изменения цены;
• направление изменения цены;
• объем торгов.

Эти параметры объединены единым EFI, который и создает механизм для отслеживания точек разворота.
EFI рассчитывается как разница между текущей и предыдущей ценой закрытия, умноженная на текущий объем торгов. В базовой формуле стандартным периодом для расчета используется 13. Но практика показала, что по факту вы можете менять периоды и адаптировать данный индекс под свои торговые привычки и объективные условия рынка.
Всякий раз, когда происходит большое движение цены на большом объеме, обычно на индикаторе EFI наблюдаются пики. На рисунке ниже показан индекс силы старейшины.
Как и в случае с индексом Старшего Луча, данные, накопленные для индикатора, берутся на дневном уровне, что делает их использование на меньших таймфреймах графика (например, 4 часа, 15 минут и т. д.) нежизнеспособными. Он будет работать на таймфреймах, превышающих дневной уровень (например, еженедельно, ежемесячно).
Поскольку предполагается, что индекс будет преимущественно применяться к дневному графику, настройка периода будет зависеть от стиля торговли.
Для краткосрочных трейдеров, которые могут удерживать позиции в течение нескольких дней, может быть подходящим значение по умолчанию для 10 периода. Для долгосрочных трейдеров установка периода может быть установлена на 50 периодов, 100 периодов или даже больше.

Как определить индикатор силы Элдера

Индекс силы колеблется выше и ниже нуля. Когда выше нуля, цена считается в восходящем тренде. Когда значение ниже нуля, цена считается в нисходящем тренде. Если цена и индекс расходятся, это может свидетельствовать о предстоящем изменении тренда.
Более длительный период на индикаторе приведет к более плавной траектории и меньшему количеству колебаний. Более короткий период приведет к более изменчивой траектории и более частым колебаниям. Хотя это может быть более подходящим для людей с более короткими таймфреймами, оно будет подвержено большему количеству ложных сигналов.
Соответственно, более длинный период будет генерировать меньше сигналов, в то время как более короткий период будет генерировать больше сигналов.
Индекс может информировать трейдера об определенных событиях, связанных с объемом, на которые цена не может подняться. Потенциальная дивергенция между индикатором и ценой может указывать на возможные грядущие развороты.
Например, если цена движется выше, но индекс движется ниже, это может означать, что восходящий тренд теряет силу и может произойти разворот цены. Аналогично, если цена движется ниже, но индекс движется выше, это может означать, что нисходящий тренд может потерять силу, и вероятность разворота цены увеличивается.
Однако следует отметить, что дивергенция не должна рассматриваться как торговый сигнал сам по себе. Различающиеся пути между ценой и индексом могут длиться в течение продолжительных периодов. Поэтому трейдерам, которые используют индекс, лучше всего рассматривать другие индикаторы вместе.
Индикатор часто используется вместе с экспоненциальной скользящей средней (EMA) с теми же настройками периода. Например, кто-то, использующий 21-периодный индекс силы, может фильтровать торговые сигналы, используя 21-периодную EMA. Сделки будут совершаться в общем направлении тренда, что определяется наклоном скользящей средней или потенциально ценовым действием или паттернами свечей.

Как применять индикатор силы Элдера

Индекс силы может точно определить, происходят ли сильные сдвиги в динамике покупок и продаж. Как правило, чем дальше линия Индекса силы от нулевой линии, тем сильнее тренд.
Например, при восходящем тренде индекс Силы остается выше нулевой линии, это указывает на восходящий тренд. Когда EFI сильно поднимается выше нулевой линии, это указывает на сильное давление покупателей.
При нисходящем тренде индекс остается ниже нулевой линии, это указывает на нисходящий тренд. Когда EFI сильно опускается ниже нулевой линии, это указывает на сильное давление продаж.
Индекс силы можно использовать для определения исправлений на трендовом рынке. Предпосылками к коррекции бычьего рынка является падение EFI ниже нуля. Во время восходящего тренда, он обычно быстро поднимается выше нуля. Трейдеры могут выбирать длинные позиции, когда EFI ниже нуля, чтобы совершать прибыльные сделки.
На медвежьем рынке коррекция происходит, когда EFI растет выше нуля. Во время нисходящего тренда, он обычно скоро падает ниже нуля. Трейдеры могут выбирать короткие позиции, когда EFI выше нуля. При таком подходе высока вероятность заключить очень выгодные сделки.
Расхождения индекса силы можно использовать для определения ослабления тренда. Говорят, что дивергенция возникает, когда индикатор EFI и цена не движутся в одном и том же направлении. Обычно это означает, что объем или степень движения цены замедлились.
При бычьей дивергенции цена достигает более низкого минимума (или аналогичного минимума), в то время как Индекс силы делает более высокий минимум, это называется бычьей дивергенцией. Это указывает на то, что давление продажи снижается, и цена может двигаться выше.
При медвежьей дивергенции цена достигает более высокого максимума, в то время как Индекс Силы Старшего делает более низкий максимум, это называется медвежьей дивергенцией. Это указывает на то, что давление покупателей снижается и цена может снизиться.
Профессиональные трейдеры рекомендуют для начала поработать с данным осциллятором в тестовом режиме. Так вы сможете отточить аналитические навыки не рискуя собственным капиталом.

Индикатор силы Элдера в трейдинге

С базовыми правилами работы с данным индикатором мы разобрались. Поэтому предлагаем перейти к конкретным примерам. Для этого мы рассмотрим базисные стратегии и правила, которым нужно следовать для получения стабильной прибыли.
Как трейдеры используют индекс силы? Для этого применяются две базовые стратегии: торговля на медведях и быках.
Торговля на растущем тренде:

• Когда акция находится в восходящем тренде и индекс силы становится отрицательным, трейдеры открывают или добавляют в длинные позиции.
• Когда между EFI и ценой наблюдается бычья дивергенция, трейдеры открывают длинные позиции.
• Когда индекс силы старейшины остается выше нуля, ожидается, что восходящий тренд продолжится, а трейдеры — длинные.

Торговля на падающем тренде:

• Когда акция находится в нисходящем тренде и индекс силы становится положительным, трейдеры открывают или добавляют в короткие позиции.
• Когда есть медвежья дивергенция между EFI и ценой, трейдеры открывают короткую позицию.
• Когда индекс силы старейшины остается ниже нуля, ожидается, что нисходящий тренд продолжится, а трейдеры начнут торговать.
• На рисунке ниже показано, как индекс силы старейшины можно использовать для определения бычьего и медвежьего настроения.

Обязательно следуйте указанным рекомендациям, чтобы избежать ненужных рисков и финансовых потерь

Заключение

Elder’s Force Index хотя и показывает высокую эффективность, не следует забывать, что это технический инструмент. Для его корректной работы нужны большие объемы информации, не менее суток. Поэтому следует учитывать новостной фон.
Любые сильные драйверы могут развернуть рынок против прогнозов индекса. Поэтому применяйте его только в те периоды, когда не планируется выход экономически значимых инфоповодов.
Также стоит отметить, что ни один индикатор или индекс нельзя использовать опосредовано. Обязательно пользуйтесь связками инструментов, чтобы проводить емкий технический анализ и точно предвидеть движение рынка. Особенно это важно для тех трейдеров, которые только начали свое знакомство с рынком Форекс.