Индикатор Pivot Point

Индикатор Pivot Point — один из наиболее широко используемых индикаторов в дейтрейдинге. Инструмент состоит из специализированных графиков уровней поддержки и сопротивления. Они предназначены для нахождения внутридневных поворотных точек на рынке.

В то время как трейдеры часто находят свои собственные уровни поддержки и сопротивления, Pivot Point каждый день находит поворотные точки автоматически. Поскольку многие участники рынка отслеживают эти уровни, цена имеет тенденцию реагировать на них.

Как рассчитывается Pivot Point?

Индикатор может быть рассчитан для различных таймфреймов в некоторых программах построения графиков, которые позволяют настраивать индикатор. Например, можно  рассчитать опорные точки за неделю или месяц. Но стандартный индикатор строится на дневном интервале.

Средний уровень цен, то есть точка разворота рассчитывается с помощью максимального уровня котировок, минимальной стоимости и цены закрытия рынка по сравнению с предыдущим днем или периодом. Эти значения суммируются и делятся на три.

Остальные шесть ценовых уровней, три уровня поддержки и три уровня сопротивления, используют значение точки разворота как часть своих расчетов.

Три уровня поддержки удобно обозначать как поддержка 1, поддержка 2 и поддержка 3. Три уровня сопротивления называются сопротивлением 1, сопротивлением 2 и сопротивлением 3. Вы также можете увидеть их в виде сокращенных форм — S1, S2, S3 и R1, R2, R3 соответственно.

Они рассчитываются следующим образом:

• сопротивление 1 = (2 x точку разворота) — минимум цены;
• поддержка 1 = (2 x точку разворота) — максимум цен;
• сопротивление 2 = (точка разворота — поддержка 1) + сопротивление 1;
• поддержка 2 = точка разворота — (сопротивление 1 — поддержка 1);
• сопротивление 3 = (точка разворота — поддержка 2) + сопротивление 2;
• поддержка 3 = точка разворота — (сопротивление 2 — поддержка 2).

Поскольку уровни цен основаны на максимуме, минимуме и закрытии предыдущего дня, чем шире диапазон между этими значениями, тем больше расстояние между уровнями в последующий торговый день. Аналогично, чем меньше торговый диапазон, тем меньше расстояние между уровнями будет на следующий день.

Следует отметить, что не все уровни обязательно появятся на графике сразу. Это просто означает, что масштаб графика цены таков, что некоторые уровни не включены в окно просмотра.

Как использовать индикатор? 

Изначально Pivot Point использовался на рынке акций и фьючерсов, так как индикатор был широко адаптирован, обучение Форекс предагает его для дневной торговли на рынке Форекс.

Индикатор имеет преимущество в том, что он является лидирующим индикатором. Трейдеры могут использовать Pivot Point для заблаговременной оценки потенциальных поворотных точек на рынке. Можно применять его для входа в торговлю, используя в качестве уровней поддержки или сопротивления, либо как стоп-лосс и тейк-профит.

Рассмотрим индикатор в качестве уровней поддержки и сопротивления. Если цена торгуется выше точки разворота, рыночные настроения могут считаться бычьими в течение дня. Даже если для рынка все еще возможно падение. Если рынок спокойный, цена может упасть и обойти опорную точку. 

Хотя R1, R2 и R3 могут выступать в качестве сопротивления при росте рынка, если цена поднимается выше их. Они также могут выступать в качестве поддержки, если цена будет двигаться вниз. То же самое относится и к S1, S2 и S3, которые могут выступать в качестве сопротивления при любом движении назад и наоборот. 

Использование Pivot Point для определения вероятностей

Индикатор также используют для оценки вероятности поддержания ценового движения. Хотя это зависит от рынка, обычно сообщается о следующих вероятностях с точки зрения закрытия торгового дня выше или ниже следующих уровней:

• закрывается выше, чем R1 — 40%;
• закрывается ниже, чем S1 — 40%;
• закрывается выше R2 — 15%; 
• закрывается ниже S2 — 15%; 
• закрывается выше, чем R3 — 5%; 
• закрывается ниже, чем S3 — 5%;

Однако это все приблизительно. Если цена движется выше или ниже внешних уровней, это не обязательно означает, что движения не являются действительными или устойчивыми. Например, никогда не следует полагать, что, исходя из приведенной выше информации, у вас есть 85% шанс выиграть сделку, если вы открываете длинную позицию, когда цена достигает S2.

Торговля с Pivot Point

Сейчас должно показаться довольно простым, что Pivot Point  используют в качестве предполагаемых поворотных точек на рынке. Заключение сделок на этих уровнях в направлении ожидаемого разворота — очень распространенная техническая стратегия.

Чтобы улучшить жизнеспособность этой стратегии, необходимо объединить Pivot Point с другими индикаторами. Например, можно использовать простую скользящую среднюю за 50 периодов, чтобы измерить тренд и сместить свои сделки только в направлении этого тренда.

Более того, вместо первого касания уровня разворота может потребоваться вторичное касание для подтверждения того, что уровень действителен как поворотный момент. 

Когда выходят данные или новости, объем заметно возрастает, и предыдущее торговое движение и внутридневные уровни поддержки и сопротивления могут быстро устареть. Цена может действительно держаться между двумя опорными уровнями. Но если торговать каждым касанием пивотов, можно совершить как длинную, так и короткую сделку за пять минут.

Если рынок станет сильно медвежьим и будет падать, он не проявит чувствительности к индикатору. Поэтому нужно быть осторожным и убедиться, что вы не пытаетесь торговать на уровнях, которые рынок не собирается принимать во внимание при больших объемах.

Правила для входа в сделку:

• Если 50-периодная простая скользящая средняя имеет положительный наклон, берите только длинные сделки. Если 50-периодная простая скользящая средняя имеет отрицательный наклон, совершайте только короткие сделки.
• Совершайте сделки после вторичного касания уровня разворота после первого подтверждения того, что первичное касание является отклонением уровня. 

Это применено к 5-минутному графику, но также может быть применено и к более высокому или более низкому сжатию времени.

Для дневных трейдеров, которые используют дневные опорные точки, наиболее целесообразно использовать график от 5 минут до часа. Свинг-трейдеры могут использовать недельные точки разворота, поэтому лучше всего применять стратегию на четырехчасовом дневном графике. Позиционные трейдеры, вероятно, лучше всего будут использовать месячные точки разворота на дневном или недельном графике.

Pivot Point и часовые пояса

Следует также отметить, что индикатор чувствителен к часовым поясам. Большинство опорных точек просматриваются исходя из цен закрытия в Нью-Йорке или Лондоне.

Поэтому тот, кто использует программное обеспечение для построения графиков, используя время закрытия, основанное на другом часовом поясе, может иметь на графике различные точки разворота. Они могут не соблюдаться в любом крупном масштабе на международном уровне. Это может сделать их приглушенными или бесполезными.

Заключение 

Индикатор Pivot Point позволяет определить возможные будущие уровни поддержки и сопротивления на рынке. Индикатор очень полезен для дневных трейдеров, так как помогает определить точки разворота и консолидации. Его можно использовать как уровень стоп-лосс или тейк-профит.

Одновременно с тем, что индикатор дневных точек разворота наиболее распространен в дейтрейдинге, его также можно использовать на других таймфреймах, так как есть торговые платформы, позволяющие это настроить.

Индикатор не стоит применять в одиночку. Его следует использовать вместе с другими инструментами и техническими показателями.