Profit factor. Что это, и зачем он нужен трейдеру

Как трейдеру понять, насколько прибыльными являются его сделки? Есть ли какая-то формула расчета прибыли?

Конечно, есть. Это расчет Profit factor. Что такое профит фактор в трейдинге?

Profit factor является соотношением всей прибыли за определенный промежуток времени ко всем убыточным сделкам.

Рассчитать профит-фактор можно следующим образом. Следует всю прибыль, полученную за определенное количество времени, разделить на все убытки за это же время.

Как рассчитать Profit factor

Предположим, в течение полугода трейдеру удалось заработать $ 12 805. Всего было заключено 152 сделки. Убыточных сделок было сделано на сумму $ 4 325.
Рассчитаем Profit factor.

$ 12 805 \ $ 4 325 = 2,96. Profit factor равняется 2,96. Если округлить это число, в таком случае Profit factor примерно равен 3,0.

Вывод: в течение полугода трейдеру удалось получить прибыль в 2,96 раза больше, чем убытков. Или почти в 3 раза больше убытков.

Это вполне хороший результат. Эффективная стратегия торговли должна иметь минимальный размер Profit factor от 1,6. Чем выше, тем лучше.

Другая формула Profit factor

Но иногда для расчета Profit factor применяется немного видоизмененная формула.

Из общего дохода, полученного за определенный период времени, необходимо вычесть сумму самой прибыльной сделки, а затем полученное число разделить на убыток по всем сделкам за указанный период.

Считается, что такой расчет более точно характеризует уровень прибыльности коммерческой стратегии.

Почему из общей прибыли следует исключить самую прибыльную сделку?
Может быть потому, что прибыльная сделка — всего лишь везение.

Profit factor может пригодиться трейдеру

Зачем профит-фактор может быть полезен трейдеру?

1. Прежде всего Profit factor может пригодиться для проведения анализа собственной коммерческой стратегии.
2. Во-вторых, для тестирования новой торговой системы, для ее предварительного анализа, для отсеивания рискованных вариантов.
3. Для расчета прибыли к возможным или уже реальным финансовым убыткам. Если стратегия убыточна, значит, лучше вообще отказаться от ее применения.
4. Зная о том, как рассчитать уровень Profit factor, можно сделать анализ не только собственной Форекс коммерции, но и проанализировать работу своих коллег.
5. С помощью расчетов Profit factor легко оценить работу торговых советников-роботов.
6. Применить расчеты Profit factor возможно и для оценки прибыльности самых разных инвестиционных продуктов, предложений, услуг.
7. Уровень Profit factor можно применить не только к коммерческим сделкам трейдера, но и к работе инвестиционного фонда, хедж-фонда, какой-либо компании.

Некоторые особенности Profit factor

У начинающих Форекс трейдеров справедливо возникают вопросы о том, насколько такие расчеты Profit factor являются верными и точными. Есть ли какие-либо еще способы определить эффективность своей стратегии торговли?
Вышеуказанная формула Profit factor (прибыль, полученная за определенный промежуток времени, разделить на все убытки за это же время) более менее точно рассчитывает профит-фактор за более длительное время.

За короткий временной промежуток нельзя точно определить размер прибыли и убытков. Это значение будет с погрешностью даже для опытных трейдеров.

Но, тем не менее, от показателя Profit factor отказываться нельзя, особенно для начинающих Форекс коммерсантов. Новичкам, проходя обучение Форекс, стоит рассчитывать все свои финансовые убытки и прибыль за месяц, за неделю.

В каких случаях Форекс коммерция является прибыльной или убыточной:

1. Говорить о том, что стратегия является прибыльной можно в тех случаях, если уровень Profit factor составляет минимум 1,6. Но…
2. Если профит-фактор менее единицы, значит, это крайне убыточная стратегия.
3. Если уровень Profit factor приближается к значению «единица», значит, получаемая прибыль примерно равна убыткам.
4. Когда уровень Profit factor находится где-то между единицей и двойкой, значит, торговля и прибыль в данном случае нестабильна.
5. Если уровень Profit factor более, чем 2, значит, это стратегия — просто находка, а трейдер ведет очень прибыльную торговлю.

В торговом терминале Profit factor обозначается термином Gross Profit, Gross Loss — это общий убыток за определенный промежуток времени.

Стоит или не стоит вести дневник трейдера?

Конечно, стоит. Форекс коммерсанту просто необходимо вести дневник, причем, делая самые подробные записи. Дневник трейдера должны вести не только начинающие коммерсанты, но и опытные.

Подробные записи в дневнике помогают быстрее отыскать возможные ошибки, быстрее и нагляднее проанализировать свою действующую стратегию, возможно, видоизменить ее, протестировать новые методы Форекс торговли.

Возможно ли повысить уровень Profit factor

Если трейдера не устраивает его коэффициент прибыльности, значит, он может постараться улучшить его, увеличить.

Каким образом можно увеличить уровень Profit factor?

Увеличить коэффициент прибыли можно двумя способами:

1. Постараться увеличить число прибыльных сделок,
2. Увеличить прибыль а, значит, увеличить риск в каждой сделке.

Чтобы увеличить число прибыльных сделок, необходимо уметь анализировать свою коммерцию, находить в ней ошибки, стараться усовершенствовать свое мастерство трейдера, углубить свои знания в техническом, фундаментальном анализе.

А для этого необходимо время от времени проходить повышение квалификации на тренингах, мастер-классах, курсах. Возможно, убытки — это психологическая проблема, которая является серьезным препятствием для успешной торговли.
Второй способ — увеличивать число рискованных сделок. Но для этого также необходимо обладать высоким мастерством трейдинга.

Вывод:

Выходит, что знание о коэффициенте Profit factor необходимо трейдеру для того, чтобы понять, насколько его коммерция эффективна. Зная о коэффициенте Profit factor можно оценить и эффективность работы торговых роботов.
Уровень Profit factor помогает трейдеру в тестовом режиме определить прибыльность новых стратегий.

Profit factor является хорошим другом не только для трейдера, но и для инвестора. Поскольку, рассчитав уровень Profit factor, можно определить и эффективность работы инвестиционных, хедж-фондов, бизнес-компаний.

Повысить уровень Profit factor вполне реально. Для этого необходимо увеличить число прибыльных сделок за счет роста собственной эффективности и исключения ошибок в торговле.

Либо за счет увеличения рискованных шагов. Большой риск может принести и большую прибыль.