Стратегия Мартингейла на Forex: особенности и преимущества

Каждый трейдер стремится найти cтратегии Форекс и подход к торговле на финансовых рынках, который бы стабильно приносил прибыль. Одним из решений этой задачи является стратегия Мартингейла. Впервые ее начали использовать еще в 18-м столетии. Поэтому можно с уверенностью сказать, что она проверенная временем. В основе этой стратегии лежит теория вероятности.

Применяя стратегию Мартингейла, можно с ювелирной точностью определять точки входа и выхода из рынка. В этой статье мы разберем ее ключевые аспекты. Материал будет полезным как для новичков, так и для профессиональных трейдеров.

Суть стратегии

Как ни странно, стратегия Мартингейла пришла на финансовые рынки из сферы азартных игр. В принцип, каждый трейдер, имеющий минимальный опыт торговли на Форекс, применял некоторые ее принципы. К примеру, доливка и усреднение позиций являются частью этой стратегии.

В настоящее время доля торговых советников, применяющих рассматриваемую стратегию, стремительно увеличивается. Это объясняется тем, что эта методика относительно простая. При этом ее оптимизация основана на фильтрации сигналов, и поиске оптимальных точек для входа в рынок. Правильно применяя стратегию Мартингейла, вы никогда не «сольете» свой депозит. Если ее применять грамотно, то она позволит вам заработать солидные деньги. Большинство трейдеров теряет средства из-за элементарных нарушений правил мани менеджмента и некорректных усреднений позиций.

Методология стратегии

Первоначально рассматриваемая стратегия применялась в ставках на рулетке. В этой игре можно ставить на события, предполагаемые всего два исхода: красное/черное, четное/нечетное и некоторые другие. К примеру, вероятность выпадения красного составляет ½, при условии, что мы не берем в расчет зеро.

Допустим мы ставим 10 USD на красное. При первом вращении рулетки выпадает черное. На второй круг мы снова ставим на красное, но уже сумму в два раза большую — 20 USD. Теперь вероятность выпадения красного составляет ¾. Если мы снова проигрываем, увеличиваем ставку еще в два раза — до 40 USD. При каждом новом вращении рулетки после проигрыша размер нашей ставки умножается на 2. Рано или поздно выпадет красное. Размер нашей прибыли будет всегда составлять 10 USD.

При реализации такого подхода возникает всего один вопрос: хватит ли денег на еще одну ставку? На стороне игрока — математика. Казино со своей стороны может устанавливать свои правила. Например, ограничивать размер максимальной ставки. В наше время использовать стратегию Мартингейла, играя в рулетку, уже нельзя. В биржевой торговле ее реализация схожа. Однако вместо ставок мы используем ордера, устанавливаемые на определенном расстоянии друг от друга при движении котировок в направлении противоположном нашему прогнозу.

Логика применения этого подхода предельно проста. Если наша позиция ушла на 40 в минус, для выхода в безубыточность необходимо пройти все те же 40 пипсов. Если открыть еще одну такую же позицию, то для выхода в ноль нужно уже не 40, а 20 пунктов. Таким образом второй ордер даст +20 пунктов, минус по первой позиции составит также 20 пунктов. В итоге мы получим ноль.

Если котировки продолжают двигаться в невыгодном для нас направлении, открываем еще одну позицию через 40 пунктов по тем же правилам. Теперь нам нужно для выхода в ноль не 80 пипсов, а 40. При этом накопленный минус составит не 80, а 120 пипсов.

По мере движения в невыгодном для нас направлении минус будет увеличиваться. В определенный момент у трейдера не останется средств для открытия новой позиции. На этом использование стратегии заканчивается, и начинается колоссальный стресс. Теперь уже все будет зависеть только от удачи.

Важные детали стратегии

На международном валютном рынке часто можно наблюдать длительные по времени тренды, которые постоянно делают намеки на разворот. Однако после небольшого отката движение вновь продолжается в прежнем направлении. Многое зависит от волатильности выбранного отката. Тем не менее, практически по каждой валютной паре бывают однонаправленные ценовые движения продолжительностью несколько дней.

К примеру, особенность GBP/JPY характеризуется колебаниями в широком диапазоне. Однако даже у этой валютной паре бывали однонаправленные движения, длиной в 150 и более пунктов. Поэтому не каждый депозит выдержит применение стратегии Мартингейла. Конечно же, можно использовать ее очень консервативно. Но многие трейдеры считают, что в этом нет никакого смысла. Прибыль будет совсем небольшой, за то нервотрепки будет предельно много.

Также следует понимать, что есть активы, которым свойственно трендовое движение длиной в десять и более дней. Примерами таких валютных пар являются AUD/USD и NZD/USD. Отметим, что не стоит рассчитывать на глубокий откат после такого движения. Как правило, в таких случаях происходит консолидация и образуется затяжной флэт. Это значит, что нет никакого смысла открывать новые сделки, поскольку они помогут вывести в ноль накопленный минус.

Чтобы свести к минимуму «слив» депозита, торговые советники на базе принципов Мартингейла применяют минимальный размер позиций, а также большое расстояние между ними. Иногда используется глобальный Stop Loss, который позволяет спасти большую часть депозита. Однако такие уловки существенно снижают доходность стратегии Мартингейла.

В сети можно найти примеры применения рассматриваемого подхода. Там вы увидите красивую картинку, когда прибыль растет практически по прямой. Однако заканчивается все предельно драматично — резким сокращением депозита почти до ноля. Тем не менее, есть и примеры грамотной реализации этой стратегии.

Плюсы стратегии

Помните, что рынок всегда находится в движении, и постоянно меняет его направленность. Точно спрогнозировать его поведение является предельно сложной задачей для трейдера. Даже профессионалы довольно часто ошибаются в своих прогнозах.

При использовании стратегии Мартингейла, число открытых позиций у вас может быть ограничено только размером депозита. Если вы ошиблись, один откат котировок способен вернуть все убытки и принести прибыль. В этом и есть главное преимущество рассматриваемого метода. На рынке Форекс ни одна валюта не может обесцениться до нуля. Однако чрезмерно долгое применение стратегии Мартингейла не рекомендуется.

Теперь подведем краткие итоги по рассмотренной методологии ведения торгов.

Открытие позиции по тренду:

• Если входить в рынок в направлении основной тенденции с использованием небольшого лота, есть хорошие шансы получить прибыль.
• Внезапный рывок по тренду может существенно повысить вероятность зафиксировать профит.
• Прорыв котировок в сторону противоположную тренду позволит переждать коррекцию, чтобы в результате остаться в плюсе, или закрыться в ноль.

Особенности трейдинга против тренда:

• Торгуя против тренда с небольшим лотом у вас будет возможность дождаться разворота, и зафиксировать профит.
• Если случится слишком глубокий откат, есть возможность закрыть в ноль.

Стратегия Мартингейла в сочетании с Carry Trade:

• Дополнить рассмотренный метод можно принципами Carry Trade. Речь идет о разнице процентных ставок, за счет чего можно получать дополнительную прибыль в виде положительного swap. Сочетание этих двух подходов делает торговлю еще более результативной.
• Для сделки на BUY нужно выбирать валюту с наиболее высокой процентной ставкой. Продавать следует актив с наименьшим значением этого показателя. Размер профита будет солидным, если открывать сделки с большим объемом (например, несколько лотов).

Комбинирование принципов Мартингейла с другими стратегиями:

Торговать можно исключительно по рассмотренной системе. Это делает трейдинг доступным даже для тех, кто только начинает интересоваться этой темой, и пока не имеет достаточного количества специальных знаний и навыков.

Стратегию Мартингейла можно сочетать практически с любой другой. Это позволит существенно улучшить доходность трейдинга. Если вы будете использовать высокоточные приемы прогнозирования курса, стратегия Мартингейла позволит минимизировать ваши убытки и увеличить прибыль.

Самое главное — действовать рационально и предельно осторожно. Профессиональные трейдеры никогда не используют стратегию Мартингейла в чистом виде. Однако ее часто применяют для улучшения различных торговых систем.